Invité de l'instant politique, Nicolas Bay estime que la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla a fait "un travail de fond" et qu'elle est "dans son rôle". Le député européen ajoute que le gouvernement tente d'éviter de répondre à la "vraie question : pourquoi Alexandre Benalla a-t-il bénéficié de tant de protections ?".